PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVV.DE с BCHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAVV.DE с BCHS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) and BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - DAVV.DE tracks the MVIS Global Digital Assets Equity while BCHS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAVV.DE returned -1.30%/yr vs 12.47%/yr for BCHS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DAVV.DE и BCHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAVV.DE торгуется в EUR, в то время как BCHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAVV.DE показывает доходность 27.16%, а BCHS.L немного выше – 27.79%.

DAVV.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-0.05%
С начала года
27.16%
6 месяцев
13.79%
1 год
43.77%
3 года*
52.28%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
—

BCHS.L

1 день
-1.72%
1 месяц
10.25%
С начала года
27.79%
6 месяцев
18.04%
1 год
57.18%
3 года*
42.26%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAVV.DE и BCHS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		27.16%-0.68%37.42%337.08%-85.83%-22.84%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		27.81%28.19%24.22%61.63%-49.02%1.21%

Correlation

The correlation between DAVV.DE and BCHS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.89

The correlation between DAVV.DE and BCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DAVV.DE:
DAVV.DE с BTC-USDDAVV.DE с STCEDAVV.DE с WCLDDAVV.DE с VBTC.PADAVV.DE с IWDA.ASDAVV.DE с ^GSPCDAVV.DE с VGT
Часто сравнивают с BCHS.L:
BCHS.L с BLOKBCHS.L с BTC-USDBCHS.L с DAGB.LBCHS.L с XLKQ.LBCHS.L с HMCA.LBCHS.L с TREG.LBCHS.L с XSTC.L

Доходность на риск

DAVV.DE vs. BCHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVV.DE
Ранг доходности на риск DAVV.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVV.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVV.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVV.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVV.DE c BCHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVV.DEBCHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.50

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.90

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.88

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVV.DE vs. BCHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVV.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BCHS.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVV.DE и BCHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVV.DEBCHS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.70

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DAVV.DE и BCHS.L

Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки BCHS.L в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и BCHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAVV.DEBCHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-57.34%

-34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.68%

-29.91%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.00%

-37.52%

-22.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.53%

-57.34%

-34.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.58%

-4.01%

-30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.66%

-21.45%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.79%

14.70%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVV.DE и BCHS.L

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что DAVV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAVV.DEBCHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

10.43%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

25.18%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.12%

38.04%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.78%

36.18%

+34.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.57%

35.08%

+35.49%

Сравнение комиссий DAVV.DE и BCHS.L

И DAVV.DE, и BCHS.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVV.DE и BCHS.L

Ни DAVV.DE, ни BCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DAVV.DE and BCHS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DAVV.DE and BCHS.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

DAVV.DE tracks MVIS Global Digital Assets Equity, while BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAVV.DE и BCHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор