PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVV.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVV.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

DAVV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Digital Assets Equity. Фонд был запущен 30 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVV.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVV.DE и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAVV.DE
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF		-10.02%-0.68%37.42%337.08%-85.83%-22.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%20.38%
Разные валюты инструментов

DAVV.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAVV.DE показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

DAVV.DE

1 день
5.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-31.46%
1 год
49.97%
3 года*
46.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DAVV.DE:
DAVV.DE с BTC-USDDAVV.DE с STCEDAVV.DE с WCLDDAVV.DE с VBTC.PADAVV.DE с IWDA.ASDAVV.DE с VGTDAVV.DE с VUSA.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DAVV.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVV.DE
Ранг доходности на риск DAVV.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVV.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVV.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVV.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVV.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVV.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.43

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.73

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.66

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

2.77

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVV.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVV.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVV.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVV.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.45

-0.59

Корреляция

Корреляция между DAVV.DE и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DAVV.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVV.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-56.78%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.68%

-12.14%

-33.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.71%

-5.78%

-47.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.28%

-10.75%

-47.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

2.60%

+19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVV.DE и ^GSPC

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DAVV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVV.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

4.42%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

9.93%

+36.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.37%

20.69%

+41.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

16.81%

+54.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

18.63%

+52.43%