Сравнение DAVV.DE с ^GSPC
DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, DAVV.DE returned -1.30%/yr vs 13.43%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVV.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAVV.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAVV.DE показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
DAVV.DE
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 27.16%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 47.23%
- 3 года*
- 52.28%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам DAVV.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVV.DE VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 27.16% | -0.68% | 37.42% | 337.08% | -85.83% | -22.84% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.06% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 20.38% |
Correlation
The correlation between DAVV.DE and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVV.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DAVV.DE
^GSPC
Сравнение DAVV.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVV.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.30 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 12.34 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVV.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.04 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.80 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.51 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DAVV.DE и ^GSPC
Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVV.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -51.62% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | -7.57% | -38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -23.99% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.53% | -23.99% | -67.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -0.20% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -9.08% | -48.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 2.02% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVV.DE и ^GSPC
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DAVV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVV.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 2.24% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 8.62% | +31.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.12% | 12.29% | +45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 16.79% | +53.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.57% | 18.59% | +51.98% |
Часто задаваемые вопросы
DAVV.DE and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DAVV.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор