PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с WRNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с WRNW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while WRNW.DE tracks the WisdomTree Renewable Energy. Both are passively managed. Over the past year, IS0D.DE returned 36.59% vs 107.60% for WRNW.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for WRNW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и WRNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS0D.DE показывает доходность 30.64%, а WRNW.DE немного ниже – 30.17%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

WRNW.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
3.73%
С начала года
30.17%
6 месяцев
29.38%
1 год
107.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и WRNW.DE

2026 (YTD)202520242023
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%7.35%
WRNW.DE
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc		30.17%51.49%-23.68%-12.62%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and WRNW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between IS0D.DE and WRNW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с WRNW.DE:
WRNW.DE с XLEWRNW.DE с VWRA.LWRNW.DE с RENW.DEWRNW.DE с ESIE.DEWRNW.DE с GLDWRNW.DE с WTEI.DEWRNW.DE с 5MVW.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WRNW.DE
Ранг доходности на риск WRNW.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRNW.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRNW.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRNW.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRNW.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEWRNW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.54

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.04

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

7.07

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

23.97

-18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. WRNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа WRNW.DE равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и WRNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEWRNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.54

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и WRNW.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и WRNW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEWRNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-49.14%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-15.04%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-4.04%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-20.88%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

4.44%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и WRNW.DE

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEWRNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

10.28%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

19.33%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

30.01%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

26.02%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

26.02%

+7.10%

Сравнение комиссий IS0D.DE и WRNW.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WRNW.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и WRNW.DE

Ни IS0D.DE, ни WRNW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and WRNW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRNW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRNW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.45% for WRNW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и WRNW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор