PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0D.DE returned 11.88%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%-9.68%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and WELN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between IS0D.DE and WELN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.17

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.75

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.44

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

11.82

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа WELN.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.60

-0.51

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и WELN.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-23.29%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-12.35%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-23.29%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-4.95%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-7.87%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

3.60%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и WELN.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.50%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

16.38%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

19.61%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

19.90%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

19.90%

+13.22%

Сравнение комиссий IS0D.DE и WELN.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и WELN.DE

Ни IS0D.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and WELN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор