PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с RENW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while RENW.DE tracks the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0D.DE returned 17.33%/yr vs 9.15%/yr for RENW.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 43.00%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%8.92%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%-3.32%1.09%18.53%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and RENW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.28

The correlation between IS0D.DE and RENW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.49

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.36

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

9.22

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

34.50

-29.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.49

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и RENW.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-43.93%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-8.63%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-35.00%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-42.30%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-3.64%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-17.33%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.31%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.24%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

16.85%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

22.80%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

22.02%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

22.48%

+10.64%

Сравнение комиссий IS0D.DE и RENW.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и RENW.DE

Ни IS0D.DE, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and RENW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENW.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENW.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор