PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0D.DE returned 17.33%/yr vs 2.29%/yr for QCLN.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у QCLN.DE с доходностью 49.11%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%51.30%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-26.09%-12.74%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and QCLN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2021 г.

0.26

The correlation between IS0D.DE and QCLN.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с D6RD.DEQCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.20

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.76

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

7.93

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

24.33

-19.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.DE равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.20

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-69.59%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-14.04%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-56.68%

+25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-69.59%

+37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-20.21%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-39.08%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

4.59%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

14.59%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

24.80%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

34.84%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

36.29%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

36.76%

-3.64%

Сравнение комиссий IS0D.DE и QCLN.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и QCLN.DE

Ни IS0D.DE, ни QCLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and QCLN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0D.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0D.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор