PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0D.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.00% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%20.43%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and IS3N.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.42

The correlation between IS0D.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

IS0D.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.69

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.59

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.42

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

16.00

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.69

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-35.06%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-10.52%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-19.17%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-22.01%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-32.51%

-41.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-2.49%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-9.30%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.91%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и IS3N.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.16%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

14.69%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

17.32%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

16.19%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

18.04%

+15.08%

Сравнение комиссий IS0D.DE и IS3N.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и IS3N.DE

Ни IS0D.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE is categorized as Energy Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор