PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с G1CD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с G1CD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and G1CD.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while G1CD.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0D.DE returned 11.88%/yr vs 5.13%/yr for G1CD.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for G1CD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и G1CD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у G1CD.DE с доходностью 35.16%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

G1CD.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.04%
С начала года
35.16%
6 месяцев
36.31%
1 год
84.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и G1CD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%23.82%
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.16%28.09%-22.10%-13.60%-7.76%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and G1CD.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between IS0D.DE and G1CD.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с G1CD.DE:
G1CD.DE с SMLD.DEG1CD.DE с WELP.DEG1CD.DE с SPYN.DEG1CD.DE с AMEE.DEG1CD.DE с LOGS.DEG1CD.DE с XDG7.DEG1CD.DE с D500.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. G1CD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
G1CD.DE
Ранг доходности на риск G1CD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c G1CD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEG1CD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.90

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.70

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

7.85

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

27.83

-22.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. G1CD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа G1CD.DE равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и G1CD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEG1CD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.90

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и G1CD.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки G1CD.DE в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и G1CD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEG1CD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-64.00%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-10.60%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-52.73%

+21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-16.50%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-35.01%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

3.00%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и G1CD.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (G1CD.DE) имеют волатильность 7.78% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEG1CD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.16%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

14.33%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

21.33%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

25.12%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

25.12%

+8.00%

Сравнение комиссий IS0D.DE и G1CD.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии G1CD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и G1CD.DE

IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G1CD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
G1CD.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.52%2.08%1.37%0.70%0.09%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and G1CD.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0D.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0D.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for G1CD.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while G1CD.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.60% for G1CD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и G1CD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор