PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с D6RD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с D6RD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0D.DE returned 11.88%/yr vs 9.84%/yr for D6RD.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и D6RD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у D6RD.DE с доходностью 48.10%.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и D6RD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%18.15%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and D6RD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.20

The correlation between IS0D.DE and D6RD.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DED6RD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.82

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
4.58

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

11.04

-9.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

39.49

-34.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. D6RD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа D6RD.DE равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и D6RD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DED6RD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.82

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.20

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и D6RD.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и D6RD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DED6RD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-59.57%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-8.91%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-45.63%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-2.87%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-35.16%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.49%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и D6RD.DE

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) составляет 7.78%, в то время как у Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DED6RD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

10.63%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

18.24%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

25.71%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

26.13%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

26.13%

+6.99%

Сравнение комиссий IS0D.DE и D6RD.DE

И IS0D.DE, и D6RD.DE имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и D6RD.DE

IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and D6RD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0D.DE and D6RD.DE have the same expense ratio: 0.55% per year.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG. They also come from different issuers: iShares and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и D6RD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор