PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с QCLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RD.DE с QCLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and QCLN.DE (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while QCLN.DE tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 8.07%/yr for QCLN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и QCLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RD.DE показывает доходность 48.10%, а QCLN.DE немного выше – 49.11%.

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
14.22%
С начала года
49.11%
6 месяцев
44.27%
1 год
112.94%
3 года*
8.07%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и QCLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		49.11%16.50%-14.54%-10.39%-15.09%

Correlation

The correlation between D6RD.DE and QCLN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between D6RD.DE and QCLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DED6RD.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с QCLN.DE:
QCLN.DE с FTGT.DEQCLN.DE с FTGQ.DEQCLN.DE с SKYE.DEQCLN.DE с V0IH.DEQCLN.DE с CBRS.DEQCLN.DE с FTGE.DEQCLN.DE с SC0V.DE

Доходность на риск

D6RD.DE vs. QCLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.DE
Ранг доходности на риск QCLN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c QCLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DEQCLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
3.20

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.76

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

7.93

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.49

24.33

+15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. QCLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.DE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и QCLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DEQCLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

3.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и QCLN.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки QCLN.DE в -69.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и QCLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RD.DEQCLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-69.59%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-14.04%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.63%

-56.68%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-20.21%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-39.08%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.59%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и QCLN.DE

Текущая волатильность для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) составляет 10.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.DE) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RD.DEQCLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

14.59%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

24.80%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

34.84%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

36.29%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

36.76%

-10.63%

Сравнение комиссий D6RD.DE и QCLN.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и QCLN.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QCLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
QCLN.DE
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D6RD.DE and QCLN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RD.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RD.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.DE.

D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while QCLN.DE tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Deka and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.60% for QCLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и QCLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор