PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D6RD.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE).

D6RD.DE и ESIE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D6RD.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Solactive Future Energy ESG. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		11.45%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%8.58%21.85%

Доходность по периодам

С начала года, D6RD.DE показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 43.14%.

D6RD.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.72%
1 год
56.79%
3 года*
-0.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с NUKL.DED6RD.DE с SMLP.DED6RD.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с SMLP.DEESIE.DE с WDEE.DE

Сравнение комиссий D6RD.DE и ESIE.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%.

D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

D6RD.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DEESIE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.44

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.15

5.46

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.87

20.02

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.02

-1.10

Корреляция

Корреляция между D6RD.DE и ESIE.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и ESIE.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.45%0.59%0.72%0.81%0.08%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и ESIE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D6RD.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-26.20%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-16.09%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-1.60%

-24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-6.67%

-29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) составляет 7.89%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D6RD.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

10.34%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

16.28%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

23.30%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

23.42%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

23.89%

+1.96%