Сравнение IS05.DE с UEFI.DE
IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS05.DE returned -4.37%/yr vs 0.13%/yr for UEFI.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS05.DE и UEFI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IS05.DE уступали акциям UEFI.DE по среднегодовой доходности: -4.37% против 0.13% соответственно.
IS05.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -2.29%
- С начала года
- -1.07%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- -4.37%
UEFI.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.13%
Сравнение доходности по годам IS05.DE и UEFI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS05.DE iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | -1.07% | -10.87% | -5.27% | 8.12% | -36.40% | -8.01% | 10.93% | 19.50% | 0.75% | -1.71% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.01% | -4.76% | 5.09% | -0.05% | -9.74% | 5.04% | 0.06% | 11.40% | 5.58% | -10.24% |
Correlation
The correlation between IS05.DE and UEFI.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between IS05.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS05.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск
IS05.DE
UEFI.DE
Сравнение IS05.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS05.DE | UEFI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.16 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.03 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS05.DE и UEFI.DE
Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и UEFI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS05.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.20% | -33.55% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.91% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -10.74% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -15.68% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -22.74% | -26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -15.35% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -14.52% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.49% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS05.DE и UEFI.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IS05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS05.DE | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.10% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.67% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 5.25% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 8.87% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.11% | +0.34% |
Сравнение комиссий IS05.DE и UEFI.DE
IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS05.DE и UEFI.DE
Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UEFI.DE в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS05.DE iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 3.63% | 3.45% | 2.94% | 2.10% | 0.91% | 0.22% | 0.29% | 0.75% | 1.14% | 1.04% | 1.00% | 1.03% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.03% | 2.22% | 2.44% | 2.79% | 1.42% | 0.98% | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 1.95% | 0.85% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
IS05.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.
IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.05% for UEFI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и UEFI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор