PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS04.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS04.DE returned -6.77%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS04.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

IS04.DE

1 день
0.74%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-0.18%
С начала года
1.63%
1 год
5.06%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
-2.46%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		1.63%-7.08%-2.45%-1.26%-25.93%3.50%3.93%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between IS04.DE and TRD1.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

IS04.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS04.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.83

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.25

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.38

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

3.62

-2.19

IS04.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-17.81%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-3.70%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-11.60%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-11.70%

-28.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.27%

-5.39%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-8.29%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.42%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и TRD1.DE

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.12%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

4.63%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

6.21%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

7.48%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

8.09%

+6.50%

Сравнение комиссий IS04.DE и TRD1.DE

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.68%4.38%4.61%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.78%2.73%2.57%2.14%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS04.DE and TRD1.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор