Сравнение IRVSX с IRVIX
IRVSX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IRVSX returned 11.23%/yr vs 11.51%/yr for IRVIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IRVSX charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IRVSX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRVSX показывает доходность 13.55%, а IRVIX немного выше – 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRVSX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции IRVIX немного впереди с 11.51%.
IRVSX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.23%
IRVIX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам IRVSX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 13.55% | 17.81% | 14.66% | 9.98% | -5.71% | 22.68% | 1.11% | 25.45% | -6.83% | 13.20% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 13.75% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IRVSX and IRVIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 1.00 |
The correlation between IRVSX and IRVIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVSX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IRVSX
IRVIX
Сравнение IRVSX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVSX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.85 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 20.19 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.72 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IRVSX и IRVIX
Максимальная просадка IRVSX за все время составила -35.70%, примерно равная максимальной просадке IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVSX и IRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -35.67% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -6.64% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -13.38% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -18.37% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -35.67% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.83% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVSX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) составляет 3.25%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IRVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.76% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 8.58% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 10.99% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.29% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.86% | -0.03% |
Сравнение комиссий IRVSX и IRVIX
IRVSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVSX и IRVIX
Дивидендная доходность IRVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IRVIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.87% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 3.63% | 27.68% | 3.39% | 1.77% | 1.19% | 1.75% | 3.72% | 5.71% | 6.06% | 1.74% | 2.76% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IRVSX and IRVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRVIX has higher volatility (4.76%) compared to IRVSX (3.25%). In terms of maximum drawdown, IRVSX dropped -35.70% vs IRVIX's -35.67%.
IRVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVSX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор