Сравнение IRVIX с SHXPX
IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IRVIX charges 0.35%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRVIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.57%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 4.31% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between IRVIX and SHXPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
IRVIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и SHXPX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -0.13% | -35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.01% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 1.33% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 1.33% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 1.33% | +15.49% |
Сравнение комиссий IRVIX и SHXPX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и SHXPX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.72% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVIX and SHXPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор