PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSVX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSVX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		-1.60%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%25.28%-9.29%20.21%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

IRSVX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.88%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.75%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VIIIXIRSVX с VTSMXIRSVX с FRQHXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRHMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий IRSVX и PDDDX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

IRSVX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.88

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между IRSVX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и PDDDX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		11.91%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и PDDDX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSVXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-18.88%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-5.29%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-16.64%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.60%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.06%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.09%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и PDDDX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSVXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.43%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

3.72%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

6.65%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

13.75%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

11.45%

+4.77%