Сравнение IRSQX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -0.77% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -1.55% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSQX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции PPLIX немного отстают с 10.66%.
IRSQX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.75%
PPLIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и PPLIX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSQX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
IRSQX
PPLIX
Сравнение IRSQX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.57 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.95 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и PPLIX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности PPLIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.06% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.11% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и PPLIX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -55.61% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.57% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -26.85% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -32.67% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.17% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.35% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.39% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и PPLIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) составляет 5.23%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.70% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.15% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.78% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.43% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.56% | +0.53% |