Сравнение IRSQX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции IRSQX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.24% соответственно.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и PMTIX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSQX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
IRSQX
PMTIX
Сравнение IRSQX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.67 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.98 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и PMTIX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и PMTIX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -52.14% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -7.49% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -23.05% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -25.87% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -4.15% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.83% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.61% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и PMTIX
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.92% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 5.89% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 9.92% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 10.56% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.21% | +4.88% |