PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSQX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSQX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSQX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSQX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		-1.67%20.71%15.32%20.47%-18.75%18.82%17.28%25.25%-9.37%20.99%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IRSQX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.42% соответственно.

IRSQX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.65%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2050 Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IRSQX:
IRSQX с VOOIRSQX с FXAIXIRSQX с INGIXIRSQX с FIKFXIRSQX с FRQKXIRSQX с FYTKXIRSQX с SSFNX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с IPHYX

Сравнение комиссий IRSQX и IEDAX

IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

IRSQX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSQX
Ранг доходности на риск IRSQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSQX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSQXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.34

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.58

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.17

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

0.64

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSQX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSQX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSQX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSQXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.34

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между IRSQX и IEDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSQX и IEDAX

Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		16.21%15.94%1.93%1.89%6.50%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IRSQX и IEDAX

Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSQXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-47.31%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.05%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-22.40%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-39.36%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.05%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.54%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.61%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSQX и IEDAX

Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSQXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.68%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

8.68%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.66%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.21%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.80%

-2.71%