PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSQX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSQX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSQX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSQX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		-1.67%20.71%15.32%20.47%-18.75%18.82%17.28%25.25%-9.37%20.99%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IRSQX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.65% против 5.51% соответственно.

IRSQX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.65%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с IRSQX:
IRSQX с VOOIRSQX с FXAIXIRSQX с FRQKXIRSQX с INGIXIRSQX с SSFNXIRSQX с FIKFXIRSQX с FYTKX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий IRSQX и FFFCX

IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

IRSQX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSQX
Ранг доходности на риск IRSQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSQX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSQXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.39

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.45

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSQX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSQX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSQXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между IRSQX и FFFCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSQX и FFFCX

Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		16.21%15.94%1.93%1.89%6.50%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок IRSQX и FFFCX

Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSQXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-36.88%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-4.00%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-18.35%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-18.35%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-2.82%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.60%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.01%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSQX и FFFCX

Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSQXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.59%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

3.56%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

5.56%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

6.33%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

6.28%

+9.81%