Сравнение IRSOX с IRSNX
IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and IRSNX (Voya Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, IRSOX returned 10.93%/yr vs 9.90%/yr for IRSNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for IRSNX.
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и IRSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у IRSNX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции IRSNX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.90% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.93%
IRSNX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам IRSOX и IRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 10.82% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
IRSNX Voya Target Retirement 2035 Fund | 9.22% | 17.23% | 12.30% | 17.56% | -17.97% | 15.51% | 15.76% | 22.33% | -7.50% | 19.14% |
Correlation
The correlation between IRSOX and IRSNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 1.00 |
The correlation between IRSOX and IRSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSOX vs. IRSNX — Ранг доходности на риск
IRSOX
IRSNX
Сравнение IRSOX c IRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSOX | IRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.78 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 12.75 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и IRSNX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки IRSNX в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IRSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSOX | IRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -29.52% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -7.45% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -12.03% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.44% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -29.52% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.69% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.08% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и IRSNX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSOX | IRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.98% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 8.32% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 10.22% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 12.50% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.39% | +1.36% |
Сравнение комиссий IRSOX и IRSNX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IRSNX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и IRSNX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности IRSNX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSNX Voya Target Retirement 2035 Fund | 8.81% | 9.62% | 2.15% | 2.25% | 6.05% | 17.46% | 4.26% | 4.23% | 6.04% | 6.30% | 1.73% | 0.37% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.37% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IRSOX and IRSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to IRSNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs IRSNX's -29.52%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSOX и IRSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор