PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRSNX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSNX с URSIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IRSNX (Voya Target Retirement 2035 Fund) and URSIX (USAA Target Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSNX returned 9.69%/yr vs 10.13%/yr for URSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IRSNX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for URSIX.

Доходность

Сравнение доходности IRSNX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSNX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у URSIX с доходностью 12.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSNX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции URSIX немного впереди с 10.13%.

IRSNX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
7.05%
С начала года
7.71%
1 год
16.25%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.69%
Всё время*
9.31%

URSIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
10.46%
С начала года
12.08%
1 год
22.19%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.13%
Всё время*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSNX и URSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSNX
Voya Target Retirement 2035 Fund		7.71%17.23%12.30%17.56%-17.97%15.51%15.76%22.33%-7.50%19.14%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		12.08%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%

Correlation

The correlation between IRSNX and URSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between IRSNX and URSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2035 Fund

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с IRSNX:
IRSNX с ISOLXIRSNX с FIRQXIRSNX с FVTKXIRSNX с IRVIXIRSNX с JLKYXIRSNX с PDAHXIRSNX с FFGZX
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с URFRXURSIX с QQQURSIX с USBLXURSIX с USHYXURSIX с ^GSPC

Доходность на риск

IRSNX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSNX
Ранг доходности на риск IRSNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSNX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSNXURSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.83

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.72

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.64

-0.63

IRSNX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URSIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSNX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRSNX и URSIX

Максимальная просадка IRSNX за все время составила -29.52%, примерно равная максимальной просадке URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSNX и URSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSNXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.52%

-30.33%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-8.32%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-14.35%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-23.85%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.52%

-30.33%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.56%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.41%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSNX и URSIX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) составляет 2.78%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что IRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSNXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.02%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

10.31%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

12.35%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

14.20%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

14.51%

-1.11%

Сравнение комиссий IRSNX и URSIX

IRSNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSNX и URSIX

Дивидендная доходность IRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности URSIX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSNX
Voya Target Retirement 2035 Fund		8.93%9.62%2.15%2.25%6.05%17.46%4.26%4.23%6.04%6.30%1.73%0.37%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		4.99%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IRSNX and URSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URSIX has higher volatility (3.02%) compared to IRSNX (2.78%). In terms of maximum drawdown, IRSNX dropped -29.52% vs URSIX's -30.33%.

URSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSNX и URSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор