Сравнение IROC с THYM
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROC charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности IROC и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
IROC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROC и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.52% | 0.45% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between IROC and THYM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. THYM — Ранг доходности на риск
IROC
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IROC c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IROC | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IROC и THYM
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -2.93% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.89% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.46% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 4.29% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.29% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.29% | -0.82% |
Сравнение комиссий IROC и THYM
IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и THYM
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and THYM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.57% for THYM.
They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для IROC и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор