PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROB.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IROB.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, IROB.DE returned 13.49%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IROB.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IROB.DE показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции IROB.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 13.49% против 8.17% соответственно.

IROB.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
6.54%
С начала года
28.27%
6 месяцев
25.45%
1 год
53.74%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.96%
10 лет*
13.49%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IROB.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.27%10.23%4.18%20.94%-30.08%26.20%31.63%33.76%-17.78%28.83%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between IROB.DE and ETL2.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2015 г.

0.30

The correlation between IROB.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с XAIX.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с ETLN.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

IROB.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROB.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IROB.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.87

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.47

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.59

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

8.20

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IROB.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROB.DE на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROB.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IROB.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IROB.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IROB.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-47.04%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-7.90%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.95%

-15.06%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-23.27%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-26.50%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.57%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-21.90%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.46%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IROB.DE и ETL2.DE

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IROB.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.60%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

12.74%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

15.15%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

15.44%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

13.69%

+7.32%

Сравнение комиссий IROB.DE и ETL2.DE

IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROB.DE и ETL2.DE

Ни IROB.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IROB.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

IROB.DE is categorized as Technology Equities, while ETL2.DE is Commodities. IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор