PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROB.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IROB.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - IROB.DE tracks the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation while DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Both are passively managed. Over the past 3 years, IROB.DE returned 13.62%/yr vs 18.20%/yr for DR7E.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for DR7E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IROB.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IROB.DE показывает доходность 28.27%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 41.08%.

IROB.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
6.54%
С начала года
28.27%
6 месяцев
25.45%
1 год
53.74%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.96%
10 лет*
13.49%

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IROB.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.27%10.23%4.18%20.94%-30.08%-0.92%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Correlation

The correlation between IROB.DE and DR7E.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between IROB.DE and DR7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с XAIX.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с ETLN.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

IROB.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROB.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IROB.DEDR7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.67

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.58

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

8.52

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

24.61

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IROB.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROB.DE на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа DR7E.DE равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROB.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IROB.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.67

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IROB.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и DR7E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IROB.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-40.66%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-9.95%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.95%

-33.99%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.08%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-18.33%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IROB.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) составляет 7.52%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IROB.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

9.64%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

16.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

23.14%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

25.01%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

25.01%

-4.00%

Сравнение комиссий IROB.DE и DR7E.DE

IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROB.DE и DR7E.DE

Ни IROB.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IROB.DE and DR7E.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DR7E.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DR7E.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.50% for DR7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и DR7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор