PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGIX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGIX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и QREARX

2026 (YTD)2025
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio		1.34%6.14%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

IRGIX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.98%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.25%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.72%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Global Real Estate Portfolio

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с IRGIX:
IRGIX с FXAIXIRGIX с ATLAXIRGIX с CREMXIRGIX с FESIXIRGIX с FRIFXIRGIX с FRINXIRGIX с FRIRX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий IRGIX и QREARX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IRGIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGIXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

4.69

-4.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

7.22

-6.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

2.65

-1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

9.74

-9.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

40.50

-38.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGIXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

4.69

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.12

-1.92

Корреляция

Корреляция между IRGIX и QREARX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и QREARX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio		7.47%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и QREARX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGIXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-1.45%

-67.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.37%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-0.28%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-0.05%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.09%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и QREARX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGIXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

0.30%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

0.53%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

0.77%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

1.76%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

1.76%

+16.06%