Сравнение IRFIX с VGRNX
IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, IRFIX returned 2.84%/yr vs 2.35%/yr for VGRNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IRFIX charges 1.00%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и VGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции IRFIX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.35% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 2.84%
VGRNX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам IRFIX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 0.42% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -0.68% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Correlation
The correlation between IRFIX and VGRNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between IRFIX and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRFIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
IRFIX
VGRNX
Сравнение IRFIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRFIX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и VGRNX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и VGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRFIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -38.77% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.35% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -15.82% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -34.80% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -38.77% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -10.01% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -10.71% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 5.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и VGRNX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRFIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.73% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.89% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 12.56% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 14.05% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.66% | +0.79% |
Сравнение комиссий IRFIX и VGRNX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и VGRNX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VGRNX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.09% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.74% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IRFIX and VGRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRFIX has higher volatility (4.00%) compared to VGRNX (3.73%). In terms of maximum drawdown, IRFIX dropped -70.13% vs VGRNX's -38.77%.
IRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRFIX и VGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор