Сравнение IRFIX с SETAX
IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) and SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IRFIX returned 2.84%/yr vs 6.17%/yr for SETAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRFIX charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for SETAX.
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и SETAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SETAX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям SETAX по среднегодовой доходности: 2.84% против 6.17% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 2.84%
SETAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам IRFIX и SETAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 0.42% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 15.63% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
Correlation
The correlation between IRFIX and SETAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2005 г. | 0.53 |
The correlation between IRFIX and SETAX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRFIX vs. SETAX — Ранг доходности на риск
IRFIX
SETAX
Сравнение IRFIX c SETAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRFIX | SETAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.15 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.48 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и SETAX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки SETAX в -75.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и SETAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRFIX | SETAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -75.06% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -7.80% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -16.95% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -32.26% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -41.32% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -1.12% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -13.87% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.59% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и SETAX
Текущая волатильность для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) составляет 4.00%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRFIX | SETAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.70% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.58% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 13.71% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 19.24% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.16% | -5.71% |
Сравнение комиссий IRFIX и SETAX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SETAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и SETAX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности SETAX в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.09% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 9.92% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
IRFIX and SETAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETAX has higher volatility (4.70%) compared to IRFIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, IRFIX dropped -70.13% vs SETAX's -75.06%.
SETAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRFIX и SETAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор