Сравнение IRFIX с MXREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и MXREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям MXREX по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.08% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и MXREX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Доходность на риск
IRFIX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
IRFIX
MXREX
Сравнение IRFIX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.39 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.67 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.96 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.39 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и MXREX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и MXREX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MXREX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и MXREX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и MXREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -43.89% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.36% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -33.06% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -43.89% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -6.11% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -11.77% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.05% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и MXREX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.48% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.21% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 17.89% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.36% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.94% | -6.35% |