PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRE с GEVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRE и GEVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.


IRE

1 день
-3.62%
1 месяц
53.26%
С начала года
61.20%
6 месяцев
8.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GEVG

1 день
-2.09%
1 месяц
-22.22%
С начала года
88.18%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRE и GEVG


Correlation

The correlation between IRE and GEVG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение IRE c GEVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRE vs. GEVG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IREGEVGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

2.17

-2.46

Просадки

Сравнение просадок IRE и GEVG

Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и GEVG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREGEVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.87%

-33.81%

-57.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-32.62%

-36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-9.25%

-60.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IRE и GEVG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREGEVGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.53%

96.61%

+117.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.53%

96.61%

+117.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.53%

96.61%

+117.92%

Сравнение комиссий IRE и GEVG

IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRE и GEVG

Ни IRE, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IRE and GEVG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.

IRE and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for GEVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRE и GEVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор