PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRE с COTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRE и COTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 17.32%.


IRE

1 день
-3.62%
1 месяц
53.26%
С начала года
61.20%
6 месяцев
8.68%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COTG

1 день
1.39%
1 месяц
-11.21%
С начала года
17.32%
6 месяцев
1.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRE и COTG


Correlation

The correlation between IRE and COTG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF

Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение IRE c COTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRE vs. COTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRECOTGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IRE и COTG

Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и COTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRECOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.87%

-25.69%

-65.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-23.48%

-45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-8.35%

-61.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IRE и COTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRECOTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.53%

40.65%

+173.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.53%

40.65%

+173.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.53%

40.65%

+173.88%

Сравнение комиссий IRE и COTG

IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRE и COTG

Ни IRE, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IRE and COTG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.

IRE and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for COTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRE и COTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор