PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

IQSS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.40%14.30%6.63%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-7.67%15.76%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.67%.

IQSS.L

1 день
2.55%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
2.98%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-5.59%
1 год
27.35%
3 года*
25.65%
5 лет*
19.64%
10 лет*
23.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с AVSG.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с IESG.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий IQSS.L и XLKQ.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

IQSS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSS.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.17

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.72

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.59

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

4.30

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.19

-0.28

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и XLKQ.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и XLKQ.L

Ни IQSS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-28.74%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.76%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-13.73%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.08%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.21%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и XLKQ.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 5.04% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.24%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

14.59%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

23.32%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

21.93%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

21.55%

-7.22%