Сравнение SUAS.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
SUAS.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUAS.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUAS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | -2.42% | 10.95% | 14.07% | 24.37% | -18.68% | 31.17% | 25.85% | 31.51% | -2.17% | 25.21% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%.
SUAS.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUAS.L и CNDX.L
SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
SUAS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SUAS.L
CNDX.L
Сравнение SUAS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUAS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.83 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.26 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 12.14 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUAS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SUAS.L и CNDX.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAS.L и CNDX.L
Ни SUAS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SUAS.L и CNDX.L
Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUAS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -35.17% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.06% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -35.17% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.55% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.35% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.95% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUAS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.11% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 11.94% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 19.67% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 20.86% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.01% | -2.14% |