PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. IQSA.DE is actively managed, while XDEM.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.57%/yr vs 15.28%/yr for XDEM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%.

IQSA.DE

1 день
0.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.73%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.22%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
1.63%
1 месяц
6.79%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.98%
1 год
40.31%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.28%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		17.73%9.64%29.92%20.23%-9.31%35.68%0.13%-2.66%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		29.03%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%4.09%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and XDEM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between IQSA.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QWLD
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

IQSA.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.24

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.25

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

4.45

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

16.95

+5.76

IQSA.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-30.94%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-9.01%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-23.51%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-23.51%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.24%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.38%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.37%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.12%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

6.97%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

15.01%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.90%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.51%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.14%

-0.91%

Сравнение комиссий IQSA.DE и XDEM.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и XDEM.DE

Ни IQSA.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

IQSA.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор