Сравнение IQQX.DE с PAC.DE
IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and PAC.DE (BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 while PAC.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQX.DE returned 10.09%/yr vs 5.97%/yr for PAC.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.16%/yr for PAC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и PAC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у PAC.DE с доходностью 8.00%.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
PAC.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и PAC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
PAC.DE BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 8.00% | 6.73% | 12.07% | 2.38% | 0.50% | 12.85% | -2.66% | 21.45% | -6.04% | 10.46% |
Correlation
The correlation between IQQX.DE and PAC.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between IQQX.DE and PAC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. PAC.DE — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
PAC.DE
Сравнение IQQX.DE c PAC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQX.DE | PAC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.19 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.00 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 5.65 | +15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQX.DE | PAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.08 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и PAC.DE
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки PAC.DE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и PAC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQX.DE | PAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -36.90% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -6.33% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -20.21% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -20.21% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.33% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -5.10% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.25% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и PAC.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.93%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | PAC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.19% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.91% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.77% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.54% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.52% | -0.77% |
Сравнение комиссий IQQX.DE и PAC.DE
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PAC.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и PAC.DE
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как PAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
PAC.DE BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQX.DE and PAC.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAC.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAC.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while PAC.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.16% for PAC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и PAC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор