Сравнение IQQW.DE с UBU7.DE
IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQW.DE returned 12.14%/yr vs 12.39%/yr for UBU7.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQW.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQW.DE показывает доходность 11.57%, а UBU7.DE немного выше – 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQW.DE имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции UBU7.DE немного впереди с 12.39%.
IQQW.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.14%
UBU7.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам IQQW.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 11.57% | 7.59% | 25.52% | 19.92% | -13.90% | 32.21% | 5.13% | 30.90% | -5.28% | 7.45% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 11.81% | 8.11% | 26.08% | 20.13% | -13.88% | 32.53% | 5.35% | 31.21% | -5.14% | 7.21% |
Correlation
The correlation between IQQW.DE and UBU7.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between IQQW.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQW.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
IQQW.DE
UBU7.DE
Сравнение IQQW.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQW.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.36 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 13.28 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQW.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки UBU7.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQW.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.35% | -33.85% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.52% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -21.70% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -21.70% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.85% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.15% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -5.66% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQW.DE и UBU7.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQW.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.65% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.83% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.23% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.14% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.06% | -0.04% |
Сравнение комиссий IQQW.DE и UBU7.DE
IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQW.DE и UBU7.DE
Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UBU7.DE в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.60% | 1.84% | 1.66% | 1.70% | 1.80% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.31% | 1.56% | 1.33% | 1.44% | 1.61% | 1.08% | 1.46% | 1.72% | 1.70% | 1.80% | 2.20% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IQQW.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.
IQQW.DE tracks MSCI World Index, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор