PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQU.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQU.DE returned 9.03%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQU.DE показывает доходность 7.54%, а XESP.DE немного ниже – 7.33%.

IQQU.DE

1 день
0.78%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.14%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.38%

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		7.54%20.11%6.36%17.27%-12.23%24.46%1.53%28.71%-11.38%2.14%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between IQQU.DE and XESP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.79

The correlation between IQQU.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с H4ZA.DEIQQU.DE с 5HEU.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

IQQU.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.12

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.91

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.51

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.31

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и XESP.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQU.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-39.02%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.17%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-12.93%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-18.59%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.54%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-7.37%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.91%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и XESP.DE

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQU.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.48%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.04%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

16.86%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.68%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.78%

-3.09%

Сравнение комиссий IQQU.DE и XESP.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и XESP.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		1.98%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQU.DE and XESP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.

IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор