PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQS.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQS.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


IQQS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
9.12%
6 месяцев
11.76%
1 год
17.97%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.69%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQS.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
9.12%22.43%-3.77%13.62%-15.17%20.98%25.12%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between IQQS.DE and FTGE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.87

The correlation between IQQS.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IQQS.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQS.DE
Ранг доходности на риск IQQS.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQS.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQS.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQS.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQQS.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.27

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

12.30

-6.32

IQQS.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQS.DE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQS.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQQS.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.16

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.88

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IQQS.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQS.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-26.63%

-37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.38%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.12%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-26.63%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-5.40%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.50%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQS.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQS.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.63%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.23%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.58%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.41%

-2.01%

Сравнение комиссий IQQS.DE и FTGE.DE

IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQS.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
2.40%2.99%2.67%2.23%2.24%1.48%1.19%2.00%2.50%1.81%2.08%2.11%

Часто задаваемые вопросы


IQQS.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор