Сравнение IQQP.DE с ETL2.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQP.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 0.54%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и ETL2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям ETL2.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 8.17% соответственно.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
ETL2.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и ETL2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
ETL2.DE L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 18.23% | 4.89% | 11.54% | -9.44% | 24.86% | 46.17% | -7.55% | 10.85% | -4.21% | -9.85% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and ETL2.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.09 |
The correlation between IQQP.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
ETL2.DE
Сравнение IQQP.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | ETL2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.59 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.20 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.87 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и ETL2.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и ETL2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -47.04% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -7.90% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -15.06% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | -23.27% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | -26.50% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -3.57% | -23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -21.90% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.46% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и ETL2.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеют волатильность 4.69% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | ETL2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.60% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.74% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.15% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.44% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 13.69% | +5.71% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и ETL2.DE
IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и ETL2.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL2.DE L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
IQQP.DE is categorized as REIT, while ETL2.DE is Commodities. IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.30% for ETL2.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и ETL2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор