Сравнение IQQK.DE с EUNA.DE
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IQQK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQK.DE returned 19.47%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 0.84% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.46% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and EUNA.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.02 |
Over the past year, IQQK.DE and EUNA.DE have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
EUNA.DE
Сравнение IQQK.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 0.43 | +10.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | 1.18 | +37.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | 0.34 | +5.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.28 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -17.79% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -2.75% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -4.02% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -17.03% | -24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.66% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -6.76% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 0.99% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и EUNA.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 1.35% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 2.82% | +30.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 3.46% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 4.64% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 4.27% | +20.57% |
Сравнение комиссий IQQK.DE и EUNA.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
IQQK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EUNA.DE is Global Bonds. IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор