PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQH.DE returned 10.07%/yr vs 6.57%/yr for SMLD.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SMLD.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции IQQH.DE превзошли акции SMLD.DE по среднегодовой доходности: 10.07% против 6.57% соответственно.

IQQH.DE

1 день
-2.25%
1 месяц
-12.69%
С начала года
23.10%
6 месяцев
23.40%
1 год
56.06%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
10.07%

SMLD.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.20%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.95%
1 год
15.35%
3 года*
16.24%
5 лет*
17.39%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		23.10%29.63%-21.56%-22.41%0.55%-18.08%117.29%47.44%-4.63%5.73%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		18.69%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%12.61%-11.81%-19.80%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and SMLD.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.34

The correlation between IQQH.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

IQQH.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQH.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.92

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.33

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.58

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

3.51

+8.34

IQQH.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -87.02%, примерно равная максимальной просадке SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.02%

-83.65%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.68%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.32%

-22.99%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-22.99%

-34.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.20%

-76.32%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-5.10%

-37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-34.05%

-29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и SMLD.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

5.19%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

13.06%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

16.55%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

20.36%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

29.10%

-3.95%

Сравнение комиссий IQQH.DE и SMLD.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и SMLD.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.91%1.33%1.24%0.80%0.53%0.73%0.49%1.56%2.87%2.88%2.81%2.60%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.83%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор