Сравнение IQQG.DE с EUPE.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQG.DE returned 10.04%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции IQQG.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.97% соответственно.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 5.51% | 37.01% | -12.14% | 12.69% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and EUPE.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IQQG.DE and EUPE.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
EUPE.DE
Сравнение IQQG.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.19 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 11.50 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.17 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -32.64% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -5.82% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -15.63% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -15.63% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -32.64% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.04% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -4.95% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.13% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и EUPE.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.64% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 8.56% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 11.27% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 13.17% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.99% | +3.72% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и EUPE.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQG.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQG.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор