Сравнение IQQE.DE с PRAM.DE
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQE.DE returned 20.70%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и PRAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQE.DE показывает доходность 27.09%, а PRAM.DE немного ниже – 26.47%.
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
PRAM.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 26.47%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и PRAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 0.52% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 26.47% | 17.03% | 13.52% | 7.05% | -12.45% | 1.12% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and PRAM.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between IQQE.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
PRAM.DE
Сравнение IQQE.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQE.DE | PRAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.52 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 15.90 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQE.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и PRAM.DE
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и PRAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -20.90% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.54% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -19.02% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.59% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -7.74% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и PRAM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 7.24% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.09% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 14.98% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.80% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.84% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.84% | +1.49% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и PRAM.DE
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и PRAM.DE
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PRAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IQQE.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IQQE.DE.
IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.10% for PRAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и PRAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор