Сравнение IQQE.DE с EMXC.DE
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQE.DE returned 8.39%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и EMXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
EMXC.DE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 66.91%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 7.47% | 7.43% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 40.23% | 19.92% | 9.13% | 14.33% | -13.60% | 17.56% | 2.27% | 6.14% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between IQQE.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
EMXC.DE
Сравнение IQQE.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQE.DE | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 5.78 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 21.97 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQE.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 3.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.69 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и EMXC.DE
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -38.77% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.87% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -20.48% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -20.48% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.53% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -6.73% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.13% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и EMXC.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) составляет 7.24%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.44% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 17.23% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.85% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.83% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.50% | -0.17% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и EMXC.DE
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и EMXC.DE
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IQQE.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IQQE.DE.
IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.15% for EMXC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор