Сравнение IQQE.DE с AW12.DE
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQE.DE returned 20.70%/yr vs 18.73%/yr for AW12.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for AW12.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и AW12.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 24.98%.
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
AW12.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 25.97%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и AW12.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | -2.09% |
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 24.98% | 18.87% | 12.31% | 3.30% | -15.75% | -1.31% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and AW12.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between IQQE.DE and AW12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
AW12.DE
Сравнение IQQE.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQE.DE | AW12.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.61 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 16.28 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQE.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и AW12.DE
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и AW12.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -24.09% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.94% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -18.93% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.26% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -9.89% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и AW12.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеют волатильность 7.24% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.44% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 14.88% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.18% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.92% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.92% | +0.41% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и AW12.DE
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и AW12.DE
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IQQE.DE and AW12.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for IQQE.DE.
IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.16% for AW12.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и AW12.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор