PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с QDVS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW12.DE с QDVS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 14.20%/yr for QDVS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for QDVS.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и QDVS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у QDVS.DE с доходностью 17.24%.

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
4.69%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.25%
1 год
46.00%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVS.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.24%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.80%
3 года*
14.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и QDVS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		17.24%16.78%11.26%-2.12%-12.39%-2.44%

Correlation

The correlation between AW12.DE and QDVS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between AW12.DE and QDVS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с SBIM.DE
Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с LEER.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с WTED.DEQDVS.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

AW12.DE vs. QDVS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c QDVS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEQDVS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.11

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.92

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.50

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

12.67

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. QDVS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVS.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и QDVS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEQDVS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и QDVS.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки QDVS.DE в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и QDVS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW12.DEQDVS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-36.51%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.19%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-20.83%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.00%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-8.82%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и QDVS.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AW12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW12.DEQDVS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.00%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.84%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

16.93%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.89%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.68%

-0.76%

Сравнение комиссий AW12.DE и QDVS.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QDVS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и QDVS.DE

Ни AW12.DE, ни QDVS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AW12.DE and QDVS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for QDVS.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.25% for QDVS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и QDVS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор