PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ7.DE с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while TRET.DE tracks the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQ7.DE returned 4.46%/yr vs 3.26%/yr for TRET.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQQ7.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 5.31%.

IQQ7.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.41%
1 год
12.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.47%

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.24%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-9.93%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Correlation

The correlation between IQQ7.DE and TRET.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between IQQ7.DE and TRET.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с ESAD.DEIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DETRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.13

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.05

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

3.38

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и TRET.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ7.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-41.75%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-8.35%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-18.60%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-30.36%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.46%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-12.19%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и TRET.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ7.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.05%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.21%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.66%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.15%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.83%

+2.26%

Сравнение комиссий IQQ7.DE и TRET.DE

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TRET.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		2.98%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQ7.DE and TRET.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQ7.DE.

IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IQQ7.DE and 0.25% for TRET.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор