PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с SPY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ7.DE с SPY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQ7.DE returned 4.46%/yr vs 2.27%/yr for SPY2.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и SPY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SPY2.DE с доходностью 8.38%.

IQQ7.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.41%
1 год
12.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.47%

SPY2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.43%
1 год
10.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и SPY2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.24%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%-3.37%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		8.38%-2.42%5.09%7.66%-20.98%41.62%-18.78%-1.52%

Correlation

The correlation between IQQ7.DE and SPY2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between IQQ7.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с ESAD.DEIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYV

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DESPY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.26

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.38

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. SPY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY2.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и SPY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DESPY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и SPY2.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки SPY2.DE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и SPY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ7.DESPY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-42.59%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.86%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-20.14%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-30.72%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.69%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-15.50%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и SPY2.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ7.DESPY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.82%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.57%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.46%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.06%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.91%

+0.18%

Сравнение комиссий IQQ7.DE и SPY2.DE

И IQQ7.DE, и SPY2.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и SPY2.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		2.98%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IQQ7.DE and SPY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQ7.DE and SPY2.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и SPY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор