Сравнение IQQ с NJUL
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds - IQQ tracks the NASDAQ-100 Index while NJUL tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и NJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NJUL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $1.48M | $2.11M | $1.71M |
Сравнение доходности по годам IQQ и NJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
NJUL Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July | 0.87% |
Correlation
The correlation between IQQ and NJUL is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. NJUL — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NJUL
Сравнение IQQ c NJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | NJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и NJUL
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и NJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -14.37% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.94% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.28% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и NJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | NJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 7.99% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 11.70% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 11.04% | +14.84% |
Сравнение комиссий IQQ и NJUL
IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и NJUL
Ни IQQ, ни NJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IQQ and NJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.
IQQ and NJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.79% for NJUL.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и NJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор