Сравнение IQMM с VXF
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. IQMM is actively managed, while VXF is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам IQMM и VXF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.16% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 9.97% |
Correlation
The correlation between IQMM and VXF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. VXF — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VXF
Сравнение IQMM c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и VXF
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -58.03% | +57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.05% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -9.54% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и VXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 17.83% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 22.43% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 22.31% | -22.08% |
Сравнение комиссий IQMM и VXF
IQMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и VXF
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VXF в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and VXF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IQMM.
IQMM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.01% for VXF.
IQMM is categorized as Money Market, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.05% for VXF.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор